Sistemas de negociação de reversão média amibroker

Bordas quantificáveis.

Avaliando a Ação de Mercado com Indicadores e História.

Sexta-feira, 8 de março de 2013.

Revisão do livro - Mean Reversion Trading Systems by Howard Bandy.

5 comentários:

Eu tenho acompanhado seu blog há algum tempo. Mas agora estou surpreso porque você elogia o trabalho de alguém que afirma em seu livro que: (meanreversiontradingsystems / MRTS% 20AnalysisWM. pdf)

O que um mundo triste ao dizer algo agradável sobre o trabalho de outra pessoa traz me perguntando o que tenho que ganhar.

Em vez de se sentir triste, talvez você fique feliz que alguém tomou o tempo para apontar para você os erros nesse livro que são de natureza fundamental, como a curva, a otimização, o snooping de dados e todas essas bobagens que fazem os comerciantes perderem dinheiro. Não fique triste. O mundo não está triste quando contravemos a realidade, devemos mudar de curso. Obrigado.

Eu recebi o livro de Howard ontem e, embora eu ainda não terminei, eu acho que o "snooping" dos dados é # 39; O comentário é um pouco acima do topo. Howard está constantemente alertando sobre o futuro vazamento & # 39; e técnicas de otimização de falhas. Talvez mati realmente compre o livro antes de dissecê-lo em seu nível.

Encontrei esse comentário e, como alguém que tenha todos os quatro livros do Dr. Bandy, senti que deveria abordar esse tópico.

Tradutor adaptativo.

Um comerciante simples.

Tendência de Curto Prazo - Seguindo dentro da Negociação de Reversão Média.

Há algum tempo, o CSS Analytics teve um post intitulado Melhorando as Estratégias de Tendências com Entradas de Contra-Tendências, que discute o uso de um indicador de reversão média para filtrar negócios a partir de um sistema de tendências. Isso me fez pensar em usar a filosofia de tendência seguinte com sistemas de negociação de reversão média. A reversão média é baseada na compra de mergulhos; no entanto, muitas vezes os osciladores e outros indicadores de reversão média são muito rápidos ao chamar um mergulho no mercado e acabam perdendo dinheiro no dia seguinte ou mais de um comércio inserido. Para contrariar essa tendência, por que não usar o antigo adágio de tendência para comprar apenas se a tendência for aumentada?

Para testar isso, usei meu sistema favorito de reversão média:

com duas variações. Antes de entrar nas duas variações, publicarei os resultados deste simples sistema de reversão média negociado no SPY a partir de 1/1/2000 e # 8211; 1/1/2013 para comparação. Todos os resultados são sem fricção:

Variação um.

Compre se DV2 & lt; 50 AND Today & # 8217; s DV2 está acima de ontem & # 8217; s DV2 Vender se DV2 & gt; 50 Sem curto-circuito.

Variação Dois.

Compre se DV2 & lt; 50 E O fechamento de hoje é ABOVE Ontem & # 8217; s Fechar Vender se DV2 & gt; 50 Sem curto-circuito.

A Variação One é muito superior à estratégia DV2 simples, quando um fatores de exposição e redução máxima. A Variação Dois tem retornos ligeiramente mais baixos quando ajustada para exposição, mas a redução máxima é reduzida em 1/3. O uso de técnicas de tendência para filtrar negócios ruins pode aumentar consideravelmente os rendimentos ajustados ao risco nos sistemas de negociação de reversão média.

Compartilhar isso:

Relacionados.

Pós-navegação.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Ideias muito interessantes! Mas eu tenho uma pergunta simples: o que é DV2? Aprecie se você pode me enviar uma definição ou um link para um. Muito Obrigado.

DV2 é um indicador de reversão médio de curto prazo criado por david varadi da CSS Analytics. Aqui estão alguns links para começar você:

Tão bom ver um artigo com um sistema testável tangível baseado em lógica e teoria testável. A maior parte do que eu li na internet sobre negociação é apenas um absurdo de marketing sem valor real.

Eu descobri, e eu escrevi sobre isso no meu blog, que os índices do mercado de ações funcionam muito bem com os sistemas de negociação de reversão média, enquanto os pares de moedas não.

Eu acredito que o motivo disso são as diferentes forças que impulsionam os diferentes mercados & # 8230;

Os especuladores têm acesso a enormes quantidades de dinheiro e realizaram durante mais de uma década # 8211; eles dirigem ações e índices do mercado de ações para cima e para baixo de uma forma em ziguezague, à medida que eles procuram comprar baixo e vender alto.

Esses especuladores ainda não têm dinheiro suficiente para atrair o par de moedas EUR / USD no entanto, apenas os bancos centrais e a macroeconomia podem fazer isso.

Portanto, as ações tendem a reverter para seus meios sempre que são compradas ou vendidas, enquanto as moedas tendem a tendência. Um mercado não pode ser tanto de tendência quanto de retorno a ele, significa, pelo menos, não no mesmo período de tempo.

williambinghua, obrigado pela resposta, eu estava pensando o mesmo. Excelente artigo. Mantenha-se vindo, por favor.

Base de Conhecimento dos Usuários.

14 de outubro de 2011.

EOD Gap-Trading Portfolio sistema.

Adicionado em 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a considerar:

1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos ao preço aberto. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial.

2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço de abertura (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem dos dias em que o preço do Open foi igual ao Baixo diário, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele. Isso, é claro, é óbvio. Para confirmar isso, adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que Open == Low:

Compre = Compre E NÃO O == L;

Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem dos dias em que O == L. Para confirmar ainda isso adicionei a condição oposta:

Comprar = Comprar AND O == L;

Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço se move imediatamente a partir do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro; deve-se entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço Open, isso eliminará os dias em que o preço cai e nunca volta. Isso melhora significativamente o desempenho.

3) Este sistema comercializa respostas / padrões de tradutores do joelho. Esses padrões geralmente são afogados por grande volume de negócios, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho.

A adição das duas características acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte!

Esta publicação descreve uma idéia de negociação muito simples apenas para Long-only que compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem e baixa, e sai no dia seguinte # 8217; s Open. Às vezes, pode ser difícil obter o preço aberto exato, a alta rentabilidade deste sistema torna um bom candidato para novas experiências. O sistema funciona bem com Watchlists como N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. posições abertas definidas para 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2011, tem essa aparência:

Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs menores. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada.

Não é utilizada classificação explícita; Os tickers são negociados com base em seu tipo alfabético na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior.

Preste atenção ao Liquidity (você pode querer negociar mais de uma posição) e slppage (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados ​​com entradas e saídas negociadas em tempo real melhoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preencher. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode querer explorar outras estratégias de saída.

Os valores padrão dos parâmetros são escolhidos apenas de um chapéu. Praticamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para os tickers individuais. Testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações, os parâmetros negociados não são muito críticos. O excesso de otimização não parece um problema neste caso.

O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem ao negociar no Open e ao calcular o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você trocar no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos e # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você Ref () retornar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, porém os DDs aumentam para algumas Listas de Verificação. Se você usa investimentos fixos, a diferença é insignificante.

O procedimento de negociação seria começar a digitalizar antes do mercado abrir e remover os tickers com preços tão remotos que não são susceptíveis de atender ao OpenThresh. Assim, você pode começar a escanear 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número escaneado diminui para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproxima das 9h30, sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo melhorar o preço aberto.

Embora algumas pessoas tenham olhado o código abaixo e não encontraram nada errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver.

Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental)

Comentários desativados no sistema EOD Gap-Trading Portfolio.

1 de setembro de 2011.

Uma idéia comercial de EOD Gap de longa duração.

Esta ideia foi publicada (# 161332) na lista principal do AmiBroker em 3 de julho de 2011. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você está interessado em trabalhar neste sistema, você faz bem em lê-los todos antes de começar. Depois de postar, encontrei uma série de postagens na web discutindo essa idéia comercial, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com um bom sucesso.

Eu me referi a este sistema a & # 8220; Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco de um nome incorreto, & # 8220; Reversão média & # 8221; pode ser uma classificação melhor. Googling para isso irá obter muitos mais hits para sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links:

Parece ser uma idéia comercial bastante amplamente discutida e eu sugiro que você faça alguns Googling por conta própria para aprender o mais recente. Como um usuário Amibroker, você possui melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de apresentar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional # 8212; ele ganhou & # 8217; t ser um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-)

Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que regimes como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso reivindicar se é negociável ou não.

O sistema compra a uma determinada porcentagem abaixo de ontem & # 8217; s Low, em uma ordem LMT, e sai no mesmo dia no fim.

Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideias (Experimental)

Comentários desativados em uma idéia de negociação de Long-only EOD Gap.

28 de novembro de 2007.

Retorno inverso ao sistema médio.

Arquivado por brian_z às 11:54 pm sob Ideas (Experimental)

Comentários desativados no sistema Inverse Return To Mean.

22 de outubro de 2007.

MACD Trend System.

Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar minhas ações.

Procuro guias de histograma 4 e 1 barra para sinal de compra (eu tenho o histograma definido como vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver.

MACD acima da Linha Zero.

Este sistema baseia-se no comércio de tendências. Comprar no pullback quando o mercado continuar sua tendência ascendente.

Para procurar MACD Trend setups:

1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico.

Os estoques que atendam aos critérios serão reportados na lista de resultados.

Nota: algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e, em bancos de dados pequenos, é possível que não haja configurações em nenhum dia determinado (portanto, nenhum estoque será relatado pela verificação).

3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para visualizar o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano.

Nota: neste exemplo, foi utilizado um banco de dados de treinamento, que apenas contém dados até 5/11/2007.

Idéia comercial por protraderinc. Comentários e fórmulas de Bill & # 8211; WaveMechanic.

Arquivado por brian_z às 11:06 pm sob Ideias (Experimental)

Comentários desativados no MACD Trend System.

14 de outubro de 2007.

Sistema de negociação de 15 dias.

Arquivado por brian_z às 10:43 pm sob Ideas (Experimental)

Comments Off no 15 Day Performers Trading System.

19 de agosto de 2007.

KISS-001: Intraday Gap Trading.

Esta é a primeira de uma série de idéias de negociação KISS (mantê-lo simples, estúpido) para você brincar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui não são comprovadas, não finalizadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar padrões possíveis para uma maior exploração. Como sempre, você é convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias idéias a esta série.

Eu prefiro os sistemas em tempo real que comercializam rápido, são automatizados e estão desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis; No entanto, eu nem sempre posso conseguir esse objetivo. Nem todos os sistemas serão "isso" simples; haverá alguns que utilizam funções de média simples ou de tipo HHV / LLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que uso para desenvolver rotinas de Automação de Comércio em outros lugares neste site.

Para ver como isso funciona, você deve fazer o Backtest em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado superior, no entanto, o fato de que os lucros Longos e Curtos são aproximadamente iguais sugerem que há mais. Como 98% de todos os negócios são entre as 9:30 da manhã e as 10:30 da manhã, esse tipo de sistema é bom se você quiser apenas trocar um curto período de tempo por dia. Isso reduz o risco em relação à exposição ao mercado e dá mais tempo para aproveitar outras atividades.

Backtesting isso na lista de vigilância NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicidade) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 até 17 de agosto de 2007. Os nomes de Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto; O gráfico mostra simplesmente uma barra de lucro líquido para cada ticker testado. A exposição média deste sistema é de cerca de 15%; daí, você pode negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade. Seja advertido que, em sua forma bruta, as retiradas são inaceitáveis ​​e que pode haver restrições de volume para muitos tickers.

Uma vez que este sistema tem pouca exposição, pode ser um candidato para escaneamento de mercado e negociação de carteira classificada. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se conseguisse aumentar a exposição a cerca de 100%. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os negócios de diferentes tickers podem se sobrepor. Se muitos tickers operarem ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema.

Editado por Al Venosa.

Arquivado por Herman às 1:49 pm sob Ideias (Experimental)

Comentários desativados no KISS-001: Intraday Gap Trading.

17 de agosto de 2007.

System Ideas na Internet.

Você está convidado a enviar links para ideias do sistema em comentários para esta publicação.

Arquivado por Herman às 7:46 pm sob Sistemas de Negociação.

16 de julho de 2007.

Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático.

Esta categoria é reservada para sistemas de negociação reais, ou seja, que você negociou em algum momento ou que consideraria negociar. Uma vez que os critérios de negociação variam de pessoa para pessoa, e como os sistemas podem funcionar ou não dependendo de como eles são negociados, será difícil fazer a seleção de contribuições aqui. Com respeito ao que é publicado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o autor considera o sistema negociável.

Você pode contribuir postando como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação.

Arquivado por Herman às 11:14 am sob Prático (Rentável)

Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático.

Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias.

É aqui que você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente lucrativos, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como estão, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas as experiências diminuem 50%. Tais sistemas geralmente podem ser aprimorados pela adição de paradas, metas, gerenciamento de dinheiro, técnicas de portfólio, etc. A realidade é que, embora você não tenha a experiência para fazê-lo funcionar, outra pessoa pode.

Quase todos nós encontramos idéias do sistema de comércio em livros e revistas que codificamos na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem estar por muitos anos, enquanto outros são idéias novas. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos desapontados e retiramos o sistema (trabalho!). Em vez de jogar o seu trabalho, você está convidado a publicar o sistema aqui para dar a outro desenvolvedor a chance de corrigi-lo.

Você é convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação.

Arquivado por Herman às 11:04 am sob Ideas (Experimental)

Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias.

Postagens recentes.

Comentários recentes.

Richard Dale no Data Resources & # 8211; Forex Herman em solicitação de tópicos em tempo real aqui Mike B em solicitação de tópicos em tempo real aqui Tomasz Janeczko no banco de dados de estoque dos EUA (v2) brian_z na Configuração Um banco de dados personalizado e # 8211; Nasdaq.

Categorias.

Outubro de 2011 (1) setembro de 2011 (1) agosto de 2011 (1) julho de 2011 (1) abril de 2011 (2) março de 2011 (6) fevereiro de 2011 (2) janeiro de 2011 (2) fevereiro de 2009 (2) agosto de 2008 (1) Abril de 2008 (1) março de 2008 (20) fevereiro de 2008 (6) janeiro de 2008 (1) dezembro de 2007 (4) novembro de 2007 (18) outubro de 2007 (17) setembro de 2007 (17) agosto de 2007 (26) julho de 2007 (20) Junho de 2007 (17) maio de 2007 (8) abril de 2007 (16) janeiro de 2007 (1)

Este site usa a página do WordPress gerada em 0.858 segundos.

Sanz Prophet.

Aqui é um par de estratégias de reversão média simples usando um RSI de curto prazo (índice de força relativa), negociando o índice ^ GSPC. Eles compram sobre sobrevoado e vendem sobre o excesso de aquisição. Longo apenas.

Parece legal, não é? Nós mal vimos a redução de 2008-2009 que o Buy-N-Hold sofreu.

Olhe para a mesma estratégia a partir de 1960:

Isso está nos dizendo que, nos últimos 10 anos, o mercado mudou e tornou-se uma inversão significativa. Pode haver razões fundamentais para isso e, embora seja improvável que o mercado volte ao comportamento anterior a 2000, não é inconcebível.

Digamos que trocamos a estratégia de oposição. Compre se o RSI de curto prazo é alto, venda se ele for baixo.

Como esperado, faz bem até 2000, então é um desastre. Observe que, para o período 2010-2012, não foi tão mal quanto o esperado. Outros no blog-o-spere mencionaram isso: as estratégias de reversão média também não foram realizadas a partir de 2010.

Então, sabendo o que sabemos agora, como funcionaria uma estratégia adaptativa.

A estratégia mestre inclui:

A. 6 estratégias de reversão média:

Em vez de decidir qual período e limiares RSI usar, usamos 6 versões diferentes (RSI (2), RSI (3) e RSI (4), cada uma com diferentes limiares).

2. Uma estratégia de Reveting não médio: se RSI (2) cruza 50 até então, compre. Se cruza abaixo, venda.

Medimos o desempenho ajustado ao risco para as últimas 600 barras para cada uma das 7 estratégias. O top 5 recebe capital alocado;

O melhor obtém 50% da conta para negociar com.

O segundo recebe 40. O terceiro recebe 30, etc.

A alocação total é de 150%, o que significa que se todas as estratégias fossem negociadas, teríamos que usar a alavanca de 1.5x.

No segundo painel, o gráfico representa as posições tomadas pela estratégia de tendência.

No terceiro painel, os gráficos representam as posições tomadas pelas várias estratégias de reversão média.

Até 2002, o sistema ocupa posições principalmente na estratégia seguindo a estratégia, começando já em 1996, as estratégias de reversão média começam a aumentar as posições e, eventualmente, assumem o controle até 2004.

Tenha em mente que, embora o gráfico seja ótimo, há um período de 3 anos (2000-2003) de redução contínua à medida que o ambiente muda e a estratégia tenta se adaptar.

Você também pode notar que o & # 8220; tendência seguindo & # 8221; A estratégia RSI (buy on up, sell on down) começou brevemente negociada em agosto de 2011, depois de estar inativa por 9 anos e # 8230; Algo para pensar sobre.

Pós-navegação.

9 pensamentos sobre & ldquo; Melhor do que a reversão média? Um Sistema Multi-Estratégico Adaptativo & rdquo;

Obrigado pela postagem. A maneira como o desempenho de ambas as estratégias de reversão e tendência de mudanças médias são analisadas lado a lado é realmente a abertura dos olhos.

Em uma base regular, os comerciantes devem realizar uma análise estatística de suas trocas passadas X para determinar se cada sistema comercial ainda está funcionando. Como Howard Bandy diria, em relação a um sistema comercial, você precisa se perguntar "está quebrado?". Se estiver quebrado, pare de negociá-lo. Você ainda pode monitorar negócios em papel para determinar se o sistema começa a funcionar novamente. Ao se envolver nesse processo, você possui uma estratégia de negociação adaptável.

É ótimo ver um sistema real tangível e testável publicado em um blog, em vez de todos os absurdos não testáveis ​​comuns que são todos a Internet.

Meus experimentos me mostraram que os trabalhos de reversão significam em índices (que são impulsionados por especuladores comprando baixos e vendidos alto) e, portanto, constantemente se tornam sobre o ramo e mais vendidos e, em seguida, corrigem & # 39; eles mesmos enquanto retornam aos seus meios. Embora as moedas sejam impulsionadas pelas políticas do governo e do banco central mais do que qualquer outra coisa e, portanto, tendem a longo prazo.

Bela postagem. Interessante como até mesmo um sistema composto (reversão média e tendência seguindo) experimenta longos levantamentos até três anos. Obrigado.

Obrigado por uma ótima leitura. Todo mundo tem que fazer investimentos de acordo com suas possibilidades financeiras, é claro, e os conselhos que ele pode obter dos conselheiros não envolvidos.

Larry Swedroe publicou um artigo sobre Markowitz & # 39; análise do comportamento do mercado vs jogo para ver se as anomalias do momento / valor do mercado são explicadas pelo comportamento. (conclusão: comportamento).

Markowitz listou uma das razões para seguir a tendência após a persistência da incapacidade dos árbitros de se livrarem dele (comissões, outros custos). Essa afirmação me fez pensar nesta análise que você publicou aqui.

Você observa que a reversão média recuperada em 2002/3 depois de alguns obstáculos para entrar nos anos anteriores. Bem, a decimalização chegou à NYSE em 2001. O MR foi finalmente explorável em curto prazo. Assim, a imagem que vemos acima. Minha hipótese de qualquer maneira.

Agora, as baixas comissões, em base relativa aos mercados de ações, têm sido um fato nos mercados de futuros para sempre. E as tendências sobreviveram lá. O meu sentido é que vimos uma mudança nas ações por causa da mudança da estrutura do mercado, e que ela se estabilizará novamente uma vez que o dinheiro do MR seja arrasado # 8211; o que parece estar a fazer.

De qualquer forma, pensei que eu compartilharia uma conexão com você no passado do trabalho.

BTW, você ainda deve inserir informações aqui apesar de estar com o LogicInvest.

Moskowitz, e não Markowitz & # 8230;

Agradecido para verificar o seu site, parece estar à frente de sites mais excelentes e gostaria que você escrevesse uma publicação mais informativa para nós. Trabalho bem feito.

Eu appricaite seu trabalho, isso é realmente incrível, eu tenho muitas informações daqui obrigado.