Sistema de pontos de pivô de negociação

Pivot Point Trading.

O uso de pontos de pivô como uma estratégia de negociação tem sido em torno de um longo tempo e foi originalmente usado por comerciantes do chão.

Esta foi uma maneira simples e agradável para os comerciantes do chão ter alguma idéia de onde o mercado estava indo no decorrer do dia com apenas alguns cálculos simples.

O ponto de pivô é o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando uma aritmética simples e os dias anteriores de alta, baixa e fechada, uma série de pontos são derivados. Esses pontos podem ser um suporte crítico e níveis de resistência. O nível de pivô, suporte e níveis de resistência calculados a partir disso são coletivamente conhecidos como níveis de pivô.

Todos os dias, o mercado que você está seguindo tem um aberto, alto, baixo e um fechamento para o dia (alguns mercados como forex são 24 horas, mas geralmente usam 5pm EST como o aberto e fechado). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô.

A razão pela qual os pontos de pivô são tão populares é que eles são preditivos em oposição ao atraso. Você usa as informações do dia anterior para calcular potenciais pontos de viragem para o dia em que você está prestes a negociar (presente).

Porque tantos comerciantes seguem pontos de pivô, você encontrará frequentemente que o mercado reage nesses níveis. Isso lhe dá uma oportunidade para negociar.

Antes de entrar em como você calcula os pontos de pivô, eu só quero salientar que coloquei uma calculadora online e uma versão de desktop realmente elegante que você pode baixar gratuitamente.

Se você preferir trabalhar o pivô apontar por si mesmo, a fórmula que uso é abaixo:

Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô - Baixo)

Resistência 2 = Pivô + (R1 - S1)

Resistência 1 = 2 * Pivô - Baixo.

Pivot Point = (High + Close + Low) / 3.

Suporte 1 = 2 * Pivô - Alto.

Suporte 2 = Pivô - (R1 - S1)

Suporte 3 = Baixo - 2 * (Alto - Pivô)

Como você pode ver da fórmula acima, apenas tendo os dias anteriores altos, baixos e fechados, você acabou terminando com 7 pontos, 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô real.

Se o mercado abrir acima do ponto de pivô, então o viés para o dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia é para negociações curtas.

Os três pontos de pivô mais importantes são R1, S1 e o ponto de pivô real.

A idéia geral por trás dos pontos de pivô de negociação é buscar uma reversão ou ruptura de R1 ou S1. No momento em que o mercado chega a R2, R3 ou S2, S3, o mercado já será sobrecompra ou sobrevenda e esses níveis devem ser usados ​​para saídas em vez de entradas.

Um conjunto perfeito seria para o mercado abrir acima do nível de pivô e, em seguida, ficar ligeiramente em R1, então vá para o R2. Você entraria em uma pausa de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse realmente forte, feche a metade em R2 e alimente o R3 com o restante da sua posição.

Infelizmente, a vida não é tão simples e temos que lidar com cada dia de negociação da melhor maneira possível. Escolhi um dia aleatoriamente da semana passada e o que se segue são algumas idéias sobre como você poderia negociar esse dia usando pontos de pivô.

No dia 12 de agosto, o Euro / Dólar (EUR / USD) apresentou o seguinte:

Resistência 3 = 1.2377.

Resistência 2 = 1,2337.

Resistência 1 = 1,2293.

Pivot Point = 1.2253.

Suporte 1 = 1.2209.

Suporte 2 = 1.2169.

Suporte 3 = 1.2125.

Dê uma olhada na tabela de 5 minutos abaixo:

A linha verde é o ponto de pivô. As linhas azuis são os níveis de resistência R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são níveis de suporte S1, S2 e S3.

Há muitas maneiras de trocar este dia usando pontos de pivô, mas devo orientá-lo através de alguns deles e discutir por que alguns são bons em certas situações e por que alguns são ruins.

The Breakout Trade.

No início do dia estávamos abaixo do ponto de pivô, então nosso preconceito é para negócios curtos. Um canal formado para que você estivesse procurando uma saída do canal, de preferência para a desvantagem. Neste tipo de comércio, você teria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior com uma ordem de parada acima da linha de canal superior e um alvo de S1. O problema neste dia foi que, S1 estava muito perto do nível de breakout e não havia apenas carne suficiente no comércio (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não era adequado neste dia, não significa que não será adequado no dia seguinte.

The Pullback Trade.

Esta é uma das minhas configurações preferidas. O mercado passa por S1 e depois puxa para trás. Uma ordem de entrada é colocada abaixo do suporte, que neste caso foi a mais recente baixa antes do pullback. Uma parada é então colocada acima do pullback (o último pico mais recente) e um alvo definido para S2. O problema novamente, neste dia foi que o objetivo do S2 era fechar, e o mercado nunca tirou o suporte anterior, o que nos diz que, o sentimento do mercado está começando a mudar.

Breakout of Resistance.

À medida que o dia avançava, o mercado começou a voltar para S1 e formou um canal (área de congestionamento). Esta é outra boa configuração para um comércio. Uma ordem de entrada é colocada logo acima da linha superior do canal, com uma parada logo abaixo da linha do canal inferior e o primeiro alvo seria a linha de pivô. Se você estiver negociando mais de uma posição, então você fecharia a metade da sua posição à medida que o mercado se aproxima da linha de pivô, aperte sua parada e depois assista a ação do mercado nesse nível. Como aconteceu, o mercado nunca parou e seu segundo alvo tornou-se R1. Isso também foi facilmente alcançado e eu teria fechado o resto do cargo nesse nível.

Estratégia avançada.

Como mencionei anteriormente, existem muitas maneiras de negociar com pontos de pivô. Um método mais avançado é usar a cruz de duas médias móveis como uma confirmação de uma ruptura. Você pode usar combinações de indicadores para ajudá-lo a tomar uma decisão. Pode ser a cruz de duas médias e também o MACD deve estar no modo de compra. Mexa com alguns dos seus indicadores favoritos, mas lembre-se de que o sinal é uma ruptura de um nível e os indicadores são apenas confirmações.

Nós nem chegamos a padrões em torno de níveis ou falhas pivô, mas esse não é o ponto desta lição. Eu apenas quero apresentar outra maneira possível para você trocar.

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Pivot Point Bounce.

O sistema de negociação do salto do ponto de pivô usa um prazo de curto prazo e os pontos de pivô diários padrão, e troca o preço em direção, e depois salteando de qualquer um dos pontos de pivô de meio ou meio.

Os pontos pivô são níveis de suporte e resistência que são calculados usando o aberto, alto, baixo e próximo do dia de negociação anterior. Os pontos de articulação incluem o ponto de articulação em si, seis pontos de suporte e resistência completos, e quatro pontos de suporte e resistência de meio caminho, e são coletivamente referidos como os pontos de pivô. Quando o preço se aproxima de um ponto de pivô (especialmente pela primeira vez em cada direção), terá uma tendência para reverter, e é essa inversão que é usada pelo sistema de troca de salto de ponto de pivô.

O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e os pontos de pivô diários. O cronograma do gráfico pode ser ajustado para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é qualquer momento em que o mercado está aberto, mas para melhores resultados, o mercado deve estar ativo, como durante a manhã européia para os mercados europeus e durante a manhã dos EUA para os mercados dos EUA.

Os seguintes passos do tutorial usam o mercado de futuros DAX, mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio usado no tutorial é um curto comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 20 carrapatos e uma parada de perda de 10 carrapatos.

Abra um gráfico de barras de 1 minuto OHLC (Open, High, Low e Close) do seu mercado.

Adicione os pontos de pivô diários.

Assista ao mercado e aguarde até que o preço se mova em direção a um ponto de pivô. Para um longo comércio, as barras de preços devem estar criando novos mínimos à medida que se movem em direção ao ponto de pivô e, para um curto comércio, as barras de preços devem estar fazendo novos aumentos à medida que se movem em direção ao ponto de pivô.

Aguarde que o preço toque o ponto de pivô, o que acontece quando o preço se processa no preço do ponto de pivô.

Digite seu comércio quando o alto (ou baixo) da primeira barra de preço que falha em criar um novo baixo (ou alto) está quebrado. A lista a seguir mostra as etapas necessárias para entradas longas e curtas:

A barra de preço toca no ponto de pivô. A barra de preço subsequente não consegue fazer um novo baixo. A barra de preços subsequente quebra a alta da barra de preços anterior.

A barra de preços toca no ponto de pivô. A barra de preço subsequente não faz uma nova alta. A barra de preços subseqüente quebra o mínimo da barra de preços anterior.

Na troca mostrada no gráfico abaixo, a barra que não conseguiu fazer uma nova alta é mostrada em branco. A entrada é quando a barra de preços subsequente quebra a parte inferior da barra de entrada, que está em 7217.0, com um alvo de 7207.0 e uma perda de paragem padrão de 7222.0. A perda de paragem pode ser ajustada para usar o ponto de pivô como a perda de parada ou a alta (ou baixa) da barra de entrada como a perda de stop, dependendo do mercado comercializado.

Não há nenhum tipo de ordem padrão para a entrada comercial do salto do ponto pivô, mas para o DAX, a recomendação é uma ordem limite.

Assim que seu pedido de entrada tiver sido preenchido, certifique-se de que seu software de negociação tenha colocado seu alvo e parar pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou perda de parada, mas para o DAX (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o destino e uma ordem de parada para a perda de parada.

Aguarde que o preço seja negociado no seu alvo ou na sua perda de parada, e para o seu alvo ou parar a ordem de perda para ser preenchido. O comércio do ponto de articulação pode levar de alguns minutos a um par de horas para alcançar seu alvo ou parar a perda. Dependendo do mercado a ser negociado, o alvo pode ser ajustado para ser o próximo ponto de pivô, e a perda de stop pode ser ajustada para quebrar mesmo em um momento apropriado.

Os objetivos que são mostrados no gráfico estão em 7212.0 (10 carrapatos) e 7207.0 (20 carrapatos), ambos preenchidos por esse comércio.

Se o seu pedido de destino foi preenchido, seu comércio foi um comércio vencedor. Se o seu pedido de perda de parada tiver sido preenchido, o seu comércio foi uma troca perdedora.

Repita o comércio a partir do passo 4, quantas vezes for necessário, até que seu alvo de lucro diário seja alcançado ou seu mercado não esteja mais ativo.

O sistema de troca do salto do pivô será reportado no blog, e você pode usar esses relatórios de negociação para seguir o comércio do salto do pivô e também para compará-lo com a sua própria negociação.

Se você tiver alguma dúvida sobre o sistema de negociação do salto do ponto pivô ou gostaria de ver gráficos adicionais do sistema comercial, deixe um comentário no blog, e ficarei feliz em fornecer informações adicionais.

Dicas comerciais favoritas: como usar os pontos pivô para o comércio.

Pontos de pivô foram mencionados em algumas de nossas postagens de blog anteriores, mas neste artigo, queremos adicionar alguma carne aos ossos, explicando aos comerciantes e aos leitores deste blog quais pontos de pivô realmente são e como eles podem ser utilizados.

Os pontos de pivô podem ser descritos como indicadores que são essencialmente baseados na ação de preços e que ajudam um comerciante a encontrar "níveis-chave de preços" no mercado em que o preço de um ativo tem o potencial de reverter totalmente ou consolidar antes de experimentar uma ruptura . Esses níveis de preços-chave podem então ser usados ​​como áreas onde as entradas comerciais e as saídas podem ser realizadas com uma quantidade razoável de sucesso.

Um ponto de pivô é essencialmente um nível de preço-chave de suporte ou resistência. Geralmente, existem vários pontos de pivô e são calculados usando os preços altos, baixos e próximos de um determinado período de tempo. A forma mais comum de pontos de pivô são aquelas calculadas com os valores do dia anterior. Após o cálculo, o comerciante recebe 7 níveis de preço-chave que constituem os pivôs de preços. Os sete níveis de preços-chave são os seguintes:

Três áreas de suporte: S1, S2, S3 Três áreas de resistência: R1, R2 e R3. Um nível de preço neutro que poderia funcionar como suporte ou resistência: o pivô central ou pivô diário.

Poderíamos também ter pivôs semanais e mensais, mas estes só são úteis para comerciantes de longo prazo.

Anteriormente, a única maneira de calcular esses pontos de pivô era manter o cálculo desses níveis de preços chave manualmente a cada novo dia de negociação usando os preços altos, baixos e fechados do dia anterior. Isso foi muito pesado e não era incomum ver muitos comerciantes se cansarem da tristeza de cálculos constantes desses pontos de pivô. Eu, pessoalmente, fiquei muito cansado de calcular esses pontos pivô dia após dia. No entanto, as coisas mudaram. Agora há software que foi programado com um algoritmo especial que permite que eles levem os preços altos, baixos e próximos do dia anterior e calcule novos pontos de pivô para cada novo dia e trate-os automaticamente nos gráficos forex, eliminando assim a necessidade de um manual cálculos. Estes softwares são conhecidos como calculadoras automáticas de pontos de pivô. Existem várias versões gratuitas em toda a internet e uma varredura dos mecanismos de busca revelará pelo menos uma adequada que o comerciante pode usar.

Como derivar pontos de pivô e anexá-los aos seus gráficos.

O cálculo dos pontos pivô baseia-se nos preços altos, baixos e de fechamento da ação de preço do dia anterior. A fórmula é a seguinte:

P = (H + L + C) / 3 = ponto de pivô.

Hoje em dia, a fórmula é simplesmente usada para fornecer aos traders conhecimento teórico de como calcular manualmente os níveis do ponto de pivô. Hoje em dia, economiza tempo e esforço simplesmente usando as calculadoras automáticas do ponto de pivô. Na plataforma MT4, a calculadora automática do ponto de pivô deve ser colocada na pasta do indicador personalizado após o download e, em seguida, anexada ao gráfico a ser analisado. Os pontos de pivô aparecerão então como linhas pontilhadas com cores diferentes. Normalmente, as linhas de suporte são mostradas em verde e as linhas de resistência apresentadas em vermelho. Quando esses pontos de pivô são plotados no gráfico, as linhas coloridas fornecem reconhecimento visual imediato desses níveis de suporte e resistência. Esses níveis tendem a se manter no mercado porque são vistos e respeitados pelos milhões de comerciantes de forex no lado varejista e institucional dos negócios. Eles podem, portanto, ser usados ​​como uma base forte para definir entradas de comércio e pontos de saída.

Pivot Point Trading Strategy.

Por que os pontos de pivô são importantes na negociação forex, especialmente para os comerciantes intradiários? Os pontos de pivô são uma indicação do viés de mercado para o dia.

Uma vez que o viés do mercado do dia foi identificado e algum tipo de tendência de curto prazo foi estabelecido ao longo desta linha, o movimento do preço provavelmente será interrompido no próximo nível de pivô, ou o preço pode demorar temporariamente, pois prova isso nível de preço chave repetidamente. Se o viés para o mercado for forte o suficiente, esse nível chave acabará por ser quebrado. Os comerciantes podem, portanto, usar o próximo nível de chave na linha da tendência como uma área onde os objetivos de lucro para o comércio podem ser definidos e, em seguida, use o nível de preço-chave oposto a esta linha de movimento como uma área para definir o nível de parada de perda.

Em uma tendência de alta, portanto, é possível que as metas de perda e lucro sejam definidas da seguinte forma, dependendo de onde o preço foi retirado. Se a entrada foi feita em S2 em um mercado com viés otimista, o próximo nível de chave é em S1 (atuando como resistência). O alvo de lucro pode ser configurado lá. Se o preço romper S1, o próximo alvo é o pivô central. Se o preço ultrapassar esse nível também, o próximo alvo está em R1. Em todos esses casos, uma vez que a entrada foi feita em S2, a perda de stop deve ser definida abaixo de S2, de modo que, mesmo que o preço se retire contra a posição comercial, o suporte S2 pode protegê-la da perda de parada. Este é o princípio usado na configuração de paradas em uma tendência de alta usando pontos de pivô. Use o próximo nível de chave acima do preço como meta de lucro e use um ponto de preço entre o nível-chave onde o comércio foi iniciado e aquele abaixo dele como ponto de entrada.

Em um mercado com um viés de baixa, as entradas feitas no R3, por exemplo, terão R2 como alvo de lucro. Se o preço romper R2, então R1 se torna o próximo objetivo de lucro, nessa ordem. O próximo objetivo de lucro é o nível de preço mais baixo, mas se esse nível é quebrado pela vela, então o próximo abaixo se torna o próximo alvo de lucro. Ao definir uma perda de paragem, o nível de perda de parada é definido acima do nível da chave a partir da qual a entrada comercial foi feita. Desta forma, se a ação de preço for contrária à posição curta do comerciante, o nível de preço-chave a partir da entrada do ponto de troca provavelmente protegerá a parada de perda de ser ativada.

Uma demonstração do que acabou de ser descrito acima é vista nesta tabela abaixo:

Nosso ponto de referência começa a partir do pinbar de alta, que se abriu acima do pivô central, conferindo uma tendência de alta para o dia em questão. A entrada é feita na parte inferior da próxima vela, que apropriadamente rebocou o pivô central. Por conseguinte, uma perda de paragem deve ser definida entre o pivô central e S1. O preço se moveu para cima em conjunto com o viés de mercado otimizado e, em vez de fechar em R1, que é o próximo objetivo de lucro lógico, a vela de referência quebrou acima dele, abrindo o caminho para que R2 se tornasse o próximo alvo de lucro. O preço não conseguiu quebrar R2; Simplesmente o testou, confirmando R2 como o objetivo do lucro. Este é o lugar onde o comerciante que fez a entrada no pivô central deve sair do comércio.

Em seguida, vemos o preço fazer um breve retracement para R1, onde se formou outra pinbar, confirmando que outra entrada comercial no lado otimista poderia ser feita aqui. A vela comercial de reentrada passou por R2, abrindo o caminho para R3 como alvo de lucro. A perda de paragem apropriada deve ser definida entre R1 e pivô central.

Tendo atingido R3 como resistência sólida, o viés para o comércio mudou para um bursátil, proporcionando ímpeto para o comércio curto iniciado em R3 que não conseguiu quebrar R2. R2 seria, portanto, o alvo de lucro, com perda de parada definida em R3 acima. Depois que R2 foi testado várias vezes como um suporte, ele finalmente cedeu. O comércio é, portanto, feito na próxima vela que puxou de volta da vela de breakout baixo para R2. A perda de parada seria definida entre R2 e R3. Este novo movimento percorreu R1 e terminou no pivô central, tornando o pivô central o próximo alvo para o comércio.

O preço recuou de volta para R2, o que resistiu a qualquer retração mais alta. Isso marcaria o ponto de outra entrada comercial curta, usando uma parada de perda definida entre R2 e R3. Este novo movimento de baixa foi muito forte, arrancando R1, pivô central e S1. O movimento eventualmente não conseguiu quebrar S2, e isso marcaria o novo objetivo de lucro comercial.

Estude este gráfico muito bem para entender os princípios do pivô do ponto de negociação. Assista ao padrão e ao comportamento dos caminhos de venda nesses níveis de preços-chave. Nós vemos os pinbars que forneceram sinais de entrada comercial de alta. Nós também vemos os pinbars em R3 e R2, que forneceram indicações de que esses níveis eram boas áreas para serem curtos. As velas Breakout mostram o caminho para os próximos níveis-chave como metas de lucro, permitindo que os comerciantes ampliem suas corridas lucrativas.

Quando você entender isso, os pontos de pivô podem ser incorporados ao seu arsenal de estratégia comercial.

Negociação com pontos de pivô.

Os níveis de apoio e resistência geralmente identificam pontos de preço onde ocorrem grandes movimentos, mas como você identifica suporte e resistência? Os comerciantes usam muitos métodos para encontrar essas áreas-chave, incluindo áreas de interesse anteriores, equações matemáticas simples e sofisticados modelos comerciais negociados. Muitas vezes, as ferramentas simples, objetivas e facilmente calculadas são as melhores porque tendem a realizar consistentemente ao longo do tempo e a trabalhar em uma ampla variedade de mercados e prazos. Um indicador que se encaixa nesses critérios é o ponto de pivô de Woodie. Discutiremos como calcular, interpretar e usar essa ferramenta técnica, com foco em negociação diária e negociação bancária.

O ponto de pivô do Woodie é o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Os pontos de pivô de Woodie são usados ​​para determinar os níveis de negociação em que a tendência é inclinada a mudar a direção e a cabeça para possíveis apoios e resistência. Eles são projetados para serem indicadores de previsão de tendências em vez de indicadores de atraso.

De certa forma, os pontos de pivô podem ser uma profecia auto-realizável. Muitos comerciantes os seguem, o que faz com que o mercado reaja nesses níveis.

Cálculo.

Neste dia e idade de cálculos instantâneos, pode parecer curioso falar sobre cálculos manuais. É importante quando possível entender a matemática por trás de seus indicadores.

Para calcular os pivôs do Woodie, use as fórmulas abaixo. R1-R3 indica níveis de resistência. PP refere-se ao ponto de pivô. S1-S3 são níveis de suporte. Os níveis de suporte e resistência que são calculados a partir das fórmulas indicam os possíveis intervalos de negociação para a próxima sessão de negociação.

Para calcular o nível de pivô, precisamos de três preços, que são:

H = preço alto do dia anterior.

L = preço baixo do dia anterior.

O = preço de abertura do dia atual.

A fórmula para o ponto de pivô é:

Os níveis de suporte e resistência são então calculados. Os primeiros níveis de suporte e resistência são calculados usando a diferença entre o ponto de pivô e os preços altos e baixos do dia anterior:

Os segundos níveis de suporte e resistência são baseados na largura do intervalo de negociação (alto-baixo) e são calculados como:

O terceiro suporte e os níveis de resistência são calculados como:

Esses preços geralmente são retirados de um gráfico diário do estoque ou do contrato de futuros, mas o ponto de pivô também pode ser calculado usando informações de gráficos horários. A maioria dos comerciantes prefere assumir os pivôs, bem como os níveis de suporte e resistência, dos gráficos diários e depois aplicar os gráficos intradía (por exemplo, por hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um prazo menor, isso tende a reduzir sua precisão e significado.

O nível mais importante é o nível de pivô em si, acima ou abaixo, onde o movimento do preço ocorrerá em direção ao suporte e aos níveis de resistência.

É extremamente raro que um índice de ações atinja seus níveis diários de R3 ou S3. Se um mercado ou estoque individual se reunir até R2 ou vender até S2, isso muitas vezes acaba sendo alto ou baixo do dia. Conhecer isso ajudará a moderar suas emoções e mantê-lo no caminho certo para seguir esse sistema.

No contexto da aplicação deste indicador, consideramos o ponto de pivô do nível de decisão de tendência para um determinado dia. Isso nos permite derivar três regras básicas para negociação com pivôs:

Se o mercado / estoque se processa acima do ponto de pivô, então o viés para o dia está no lado longo. A compra é aconselhável. Se o mercado / estoque se processa abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia está no lado curto. A venda curta seria a estratégia preferida.

Se o mercado abrir a abertura ou a diferença para baixo, e os negócios perto de R2 / R3 ou S2 / S3, ele exibirá uma tendência a trocar de volta para o pivô. Assim, a regra geral a seguir é "evitar comprar o alto ou vender o baixo".

Se algum dos S1 ou R1 for penetrado, esses pontos de fuga inverterão seus papéis. Ou seja, o primeiro suporte (S1) torna-se a nova resistência (R1).