Sistema de comércio modificado de martingale

Martingale modificado.

Ok, talvez os números de divisas possam tornar mais fácil o entendimento. Martingale básico é duplo para cada perda,

Mas o que acontece se eu comprar 2lots em 1.8500, onde será meu ponto de equilíbrio?

Mas o que acontece se eu comprar 5lots em 1.8500 e depois 3lots em 1.8000, onde será meu ponto de equilíbrio?

seu 1.exemplo ((100 * 2) + (100 * 1.5)) / (100 + 100) = 1.75.

o 2. ((200 * 1.5) + (50 * 1.3)) / (200 + 50) = 1.46.

e o 3. ((100 * 100) + (100 * 50)) / (100 + 100) = 75.

para o 3. não é 66 porque, de outra forma, 100- (100-66) tinham que ser 50.

e tendo mais apostas: ((preço * inv) + (preço * inv) + (preço * inv)) / (inv + inv + inv)

Sim, é sempre um pouco complicado com a matemática. Seu 66 me trouxe inicialmente para calcular o chamado Harmonic Mean mathworld. wolfram / HarmonicMean. html, mas me levou de maneira errada. Por horas. maldito.

Btw talvez mais tarde você quer verificar também o Supermartingale com o seu.

planilha. Eu ficaria curioso para ver os resultados.

Hbud, tenho testado a fórmula sugerida e ive percebido um pouco de uma estranheza. A distância entre o preço das negociações e o preço do ponto de equilíbrio parece aumentar antes de diminuir assim.

BREAK MESMO DIFÍCIL.

diff = breakeven - preço no último comércio.

certamente, deve cair desde o início, em vez de subir. Os forumlas estão todos corretos.

Borda de opções binárias.

Estratégia 100% rentável de martingale.

Como este, ao contrário de Dhanush 06 de novembro de 2015.

Dhanush você já passou do nível 3 da sua martingale? se for depois de quanto tempo você estará de volta a esse par?

Você pode compartilhar seu indicador e modelo?

Não troque 30 principais antes e depois do lançamento da notícia e não cruzará o nível 3 da martingale.

Como este, ao contrário de nnld218 06 Nov 2015.

Você tentou os cronogramas 1 e 5? Tem sinal mais rápido do que 15.

Como este, contrariamente ao cokegee 06 de novembro de 2015.

Estou na faculdade agora. Vou anexar os indicadores e o modelo assim que chegar em casa.

Obrigado, eu espero.

Como este, ao contrário de nnld218 06 Nov 2015.

40 segundos primeiro, HEIKEN ASHI é vermelho, troco e depois mudo para verde = & gt; otm.

Eu deveria negociar mm 2 e 3 próxima vela? Eu vejo heiken ashi pintar.

Como este, ao contrário de lalcal 06 novembro de 2015.

Como este, ao contrário de nnld218 06 Nov 2015.

Nnld, acho que você precisa esperar uma vela próxima.

Heiken Ashi é vermelho, eu espero a vela e troco na próxima vela, se o ashi ainda está vermelho, eu posso ganhar, mas se eu perder verde.

Como este, ao contrário - 06 de novembro de 2015.

No começo eu fiz. Não verifiquei o calendário econômico quando troquei durante o lançamento das notícias. Então eu prefiro que você evite as notícias. E, por favor, demore por pelo menos um mês e fique ao vivo.

Você disse que nunca obteve o 4º nível de martingale (se você aplicou a regra de Notícias), por quanto tempo você está usando essa estratégia?

Obrigado por compartilhar.

Como este, ao contrário do xTKSD 06 de novembro de 2015.

Você pode compartilhar a que horas do dia você troca?

Aaand .. Que pares; & gt;

Então, quando o alerta do BB vem, você apenas espera o primeiro swap HA, então você está tomando max 3 negociações em direção oposta (+ mbfx conosco)?

Edit E qual corretor lhe dá um pagamento de 80% em m15? ; & gt;

Edit2 Você pode mostrar qualquer prova do corretor que você trocou com sucesso por algum tempo?

Não há ofensa, apenas testá-lo agora por um mês é inútil um pouco de negociação em dezembro é smth, eu acho que não devemos forçar o seu ego a fazer.

Como este, ao contrário do Holyfire 06 de novembro de 2015.

Parabéns pelo seu sucesso e pelo seu sucesso. Eu acredito que Byron88 teve um apporach similar em H1.

Como este, ao contrário do samson 06 de novembro de 2015.

Qual é o melhor momento de negociação desta estratégia?

Como é o lucro até agora? Você já viveu?

Como este, ao contrário do samson 06 de novembro de 2015.

Like This Ao contrário hameed412 06 Nov 2015.

Hoje quero compartilhar com você uma estratégia que uso diariamente para ganhar dinheiro.

Esta é uma estratégia simples, mas é uma estratégia de martingale.

2) SETAS DE ALERTA DO BB.

1) Aguarde uma seta de alerta VERDE bb.

2) As velas Heiken ashi devem mudar para a cor verde.

3) O tempo de Mbfx deve ser verde e ir para cima.

2) As velas Heiken ashi devem mudar para a cor vermelha.

3) O tempo de Mbfx deve ser vermelho e ir para baixo.

Comércio 1 = $ 100 LUCRO = $ 80.

Trade 2 = $ 200 PROFIT = 160 - trade 1 = 160 - 100 = $ 60.

Trade 3 = $ 500 PROFIT = 400 - (trade1 + trade2) = 400 - (100 + 200) = $ 100.

Obrigado pela estratégia,

Só quero saber sobre as regras mais altas (RED):

Entrar no comércio é depois do fechamento da vela que mudou de uma cor para outra cor ??

Like This Ao contrário de reteid 06 novembro de 2015.

Arquivos anexados.

Heikin Ashi. ex4 8.31KB 933 downloads BB_Alert Arrows. ex4 4.94KB 928 downloads MBFX Timing. mq4 3.91KB 951 downloads 100% lucrativo martingale strategy. tpl 2.4KB 1020 downloads.

Como este, ao contrário de Dhanush 06 de novembro de 2015.

Arquivos anexados.

BB_Alert Arrows. ex4 9.72KB 1811 downloads BB_Alert Arrows. mq4 3.16KB 1717 downloads Heiken Ashi. ex4 10.31KB 1516 downloads Heiken Ashi. mq4 4.8KB 1508 downloads martingale. docx 12.22KB 1779 downloads martngale modified. tpl 4.34KB 2001 downloads MBFX Timing. ex4 4.56KB 1720 downloads.

Como este, ao contrário de Dhanush 06 de novembro de 2015.

Obrigado e desculpe pela partilha demasiado tarde. mas meu modelo é um pouco diferente. No modelo i, posso ver onde a direção da vela está indo.

Como este, ao contrário de Dhanush 06 de novembro de 2015.

Qual é o melhor momento de negociação desta estratégia?

Como é o lucro até agora? Você já viveu?

Eu demo-lo por um mês e depois disso eu fiquei ao vivo. Como eu disse que troco uma vez por um par de moedas. Overgreed às vezes é superado, então, melhor desistir quando o alvo é atingido. Eu ganho cerca de US $ 14.000 por mês. não é tão doce o suficiente.

editar: eu negocio em Londres e sessões de Nova York.

Como este, ao contrário de Dhanush 06 de novembro de 2015.

Você tentou os cronogramas 1 e 5? Tem sinal mais rápido do que 15.

40 segundos primeiro, HEIKEN ASHI é vermelho, troco e depois mudo para verde = & gt; otm.

Eu deveria negociar mm 2 e 3 próxima vela? Eu vejo heiken ashi pintar.

Caras, eu tentei isso em TF1 e TF5, mas Heiken ashi fica louco nesses dois cronogramas. então é melhor trocar em TF15 ou superior.

Como este, ao contrário de Dhanush 06 de novembro de 2015.

Obrigado pela estratégia,

Só quero saber sobre as regras mais altas (RED):

Entrando no comércio é após o fechamento da vela que mudou de uma cor para outra colofor a.

sim, exatamente. por exemplo, colocar comércio.

aparece a seta vermelha de alerta do bb.

esperamos que Heiken Ashi fique vermelho.

Nós colocamos nosso comércio no fim daquela vela vermelha.

Como este, ao contrário de lalcal 06 novembro de 2015.

Olá, eu não quero criticar sua estratégia. apenas experimente, mas tenho muita "má sorte" ou há algo de errado aqui. Esta operação é ganho no 4º passo, como é possível 2 meses testando sua estratégia e não passou pelo terceiro passo? E uma vez que eu tentei chegar ao quarto ..

Como este, ao contrário do xTKSD 06 de novembro de 2015.

Olá, eu não quero criticar sua estratégia. apenas experimente, mas tenho muita "má sorte" ou há algo de errado aqui. Esta operação é ganho no 4º passo, como é possível 2 meses testando sua estratégia e não passou pelo terceiro passo? E uma vez que eu tentei chegar ao quarto ..

Ele disse que está negociando durante Londres / NY e não está filtrando notícias;

Martingale Trading: puro e modificado.

em vermelho na tabela cinco. Parece que ele é perseverante e joga em máximos. & # 8221;

Ian Fleming, Casino Royale.

Martingale e jogos de azar: a ilusão de ganhar.

No auge da 18ª Iluminação francesa, os jogadores praticaram o que parecia uma estratégia revolucionária chamada Martingale: O jogador dobra sua aposta depois de cada moeda perdida jogar até sua primeira vitória recuperar suas perdas e lucros. A teoria baseou-se numa simples ideia que pareceu som na superfície: um jogador eventualmente virará as cabeças. Mesmo quando um jogador perde a maioria de suas apostas, ele pode construir seu lucro com firmeza, porque ele só leva essa vitória ocasional para compensar todas as perdas. Alegria de viver! Oh la la! Parecia ser o Santo Graal de seu tempo.

Bem, não é bem. Nenhum dos jogadores franceses nunca se tornou rico com a estratégia e muitos certamente se tornaram mais pobres. O que eles não sabiam exatamente na época era que existem dois problemas que usam martingale com jogos de azar e jogos de azar: a probabilidade de uma série de perdas aumenta quanto mais as apostas, e ninguém tem riqueza infinita para suportar uma grande série de derrotas.

Problema Frist: cada resultado seguinte é completamente independente dos resultados anteriores, de modo que a série de qualquer número de perdas é totalmente possível. Além disso, embora seja verdade que as chances de ter mais de 5 perdedores múltiplos em uma linha são baixas, quanto mais apostas for feito, maiores serão as chances de ter uma série de derrotas.

Imagine que nosso jogador de roleta tem $ 1000 e adere ao princípio de retirada da aposta após 6 negociações perdidas consecutivas, sob o pressuposto de que tal cenário é raro. Com um valor de $ 10 de aposta e uma duplicação de cada aposta após cada perda, 6 dobras representam uma soma de US $ 630, o pior dos casos, porque representa mais de metade do seu dinheiro trazido à mesa. Na mesa de roleta, onde as chances de perder em uma única rotação são 52,63%, as chances de perder 6 vezes seguidas são 2,12%. Isso parece pequeno. No entanto, quanto mais você girá, maior será a sua chance de perder 6 vezes seguidas: 73 rotações = 50,3%, 150 rotações = 77% e 250 rotações = 91,1% de chance de tal série. Em um lance de moeda simples onde as chances de perder uma vez são 50%, as chances de uma série de seis derrotas são apenas um pouco melhores: em 150 lançamentos de moedas, existe uma chance de 70,75% de perder 6 vezes seguidas. Como você pode ver, não é necessário que muitas apostas antes das chances de perder 6 uma linha se tornem muito prováveis, e o que você fez de ganhar apostas no meio não será suficiente para compensar a única perda. Martingale, portanto, não representa uma ameaça para o cassino por causa das maiores probabilidades de que o jogador vá falhar antes de poder duplicar seu dinheiro.

Segundo problema: mesmo que o jogador possa apostar por dias e tenha a riqueza para suportar mais de 6 perdedores seguidos, nenhum jogador do mundo possui riqueza infinita para suportar o crescimento exponencial de mais de 20 perdedores seguidos.

James Bond (na citação acima) provavelmente tinha uma riqueza considerável para martingale na mesa da roleta e ele também era um cara muito afortunado que poderia apostar grande sem se preocupar. Seu milionário médio também não se classificaria. Se um milionário cauteloso começou a apostar $ 1 por comércio, ele precisaria apenas de 20 negociações perdidas consecutivas para ter $ 1.050.000 em perdas (ver tabela acima). Muitos milionários não podem suportar isso. Mesmo que o jogador tivesse a riqueza da dívida nacional dos EUA (9 trilhões), ele seria quebrado pela 43ª aposta perdida. Claro, a probabilidade estatística de perder 20-43 jogadas consecutivas pode ser remota, mas o ponto é claro. Se o tamanho da sua aposta for o dobro do último, não importa se você começou em apenas US $ 1, a combinação negativa fica insana. Nenhum cara rico vai comprometer sua fortuna por causa do duplica seu primeiro $ inicial - nem mesmo se ele pudesse fazer isso repetidamente.

Martingales e Forex: melhores chances do que os casinos (e outros mercados)

Muitos comerciantes da FX pensam que Martingale pode realmente falhar em jogos de azar e, definitivamente, em casinos que têm as chances empilhadas a seu favor, mas Martingales se envolveu em Forex pode ser menos arriscado por uma série de razões:

Razão # 1: Sistemas ou comerciantes com excelente precisão de entrada (equipados com um componente de gerenciamento de comércio da Martingale) podem empurrar as chances de ganhar a seu favor e, conseqüentemente, diminuir consideravelmente as chances de enfrentar riscos ruins que comprometem a conta.

Os comerciantes são inteligentes o suficiente para perceber que um casino tem probabilidades a seu favor (52% ou mais de perda por fator de apostas) e, portanto, os jogadores da Martingale perderão, eventualmente, devido à maior probabilidade de perder estrias. Eles até percebem que, no cenário 50/50 de jogada de moedas, as chances de uma série de perdas ainda são muito grandes quando são feitas mais voltas. Mas e se o comerciante ou o sistema puderem demonstrar uma precisão de entrada de 65% ou maior e, em seguida, combinar esse sistema com um componente de gerenciamento comercial comercializado cuidadosamente marcado, então as chances de uma série de perda não seriam menores? A ideia vale a pena considerar. Talvez um sistema de entrada altamente preciso combinado com uma martingale corretamente orientada possa ter uma vantagem considerável sobre uma martingale pura jogada no casino ou no Forex. Pode ser difícil, mas não impossível, engenheiro. Nota: essa abordagem seria muito diferente da aplicação de uma martingale "burra" pura à Marti-grid do mercado; Tal abordagem certamente falharia. Veja Modelling Martingale.

Razão # 2: Duplicar é a melhor maneira de reduzir a entrada média para o ponto de equilíbrio.

Um sistema de grade pode ajudar a reduzir a entrada média para o ponto de equilíbrio, mas um sistema Martingale pode ser muito mais rápido, independentemente da quantidade de intervalos baixos. Por exemplo, vamos usar um Martingale com um múltiplo de 2 com pernas de intervalo de 40. Se você tivesse adotado uma primeira posição de 1 lote comprando em EUR / USD em 1.3080 e o mercado se mudou contra sua inicial por 40 pips, então você faria tem segunda posição de 2 lotes em 1.3040. Você só precisaria do mercado para reunir 20 pips, ou a metade da distância entre as duas posições, até o ponto de equilíbrio em 1.3040. Se o mercado movido 40 pips para baixo para 1.3000 e você adicionou uma terceira posição para 4 lotes, então você só precisaria do mesmo rally de 20 pips para equilibrar (e a capacidade de respirar mais uma vez!). Este nível de recuperação de 20 pips permanece consistente através dos intervalos. Dada a flutuação intradía da maioria das moedas, torna-se mais difícil ter instâncias em que uma moeda pode passar por mais de 200 pips sem pelo menos alguns movimentos corretivos de 20 pip no meio. Apenas um movimento corretivo pode levar a conta ao ponto de equilíbrio e você seria seguro e seguro, fora do jogo para aguardar a próxima oportunidade. No sistema de grade, sem o fator múltiplo da martingale, o ponto de equilíbrio sempre seria a distância igual entre a entrada inicial e o último intervalo e, portanto, muito mais difícil para chegar mais abaixo em intervalos, o mercado se mudou.

Razão # 3: as moedas raramente vão para zero.

As empresas podem falir, mas os países não podem. Pode haver momentos em que a economia de um país pode ser julgada pior em relação a outra, e isso fará com que um par de moedas desvie de forma considerável, mas tal queda levará muito tempo sobre uma série de movimentos vacilantes e a moeda O valor nunca chegará a zero. Se você estivesse na direção errada de tal slide, isso o magoaria com certeza, mas, dependendo do grau de vacilação no caminho para baixo, você ainda poderia ter conseguido sair em um ponto de equilíbrio em um levantamento corretivo ( ilustrado acima).

Razão # 4: A flexibilidade dos tamanhos de lote e margens mais baixas pode tornar a martingale muito menos arriscada para moedas do que para ações e futuros.

Com os estoques e os futuros do tamanho do seu comércio, seu tamanho, margem e alavancagem mínima do comércio são todos mais ou menos fixos e fixados em um montante tão alto que tornaria impossível para o comerciante médio manter uma posição contra um mercado adverso movimento, e muito menos várias posições multiplicadas por Marti. Um comerciante de ouro futuro precisaria de milhões para martingale um contrato de ouro padrão com mais de 5 níveis de profundidade. O Forex, ao contrário, tem o luxo de tamanhos de lote muito mais baixos com margens mais baixas. Os comerciantes de Forex podem trocar o menor dos tamanhos de lote, seja um lote micro ou um lote nano (com uma margem de US $ 2,5 para micro e US $ 0,25 centavos por nano), e esse tamanho de lote poderia, de fato, representar um cenário desalavancado em relação ao tamanho da conta. Por exemplo, se o comerciante tivesse uma conta de US $ 5.000, o uso de um lote micro representaria uma alavancagem de 1: 5 (ele usaria muito menos do que sua alavanca potencial de 200: 1) e, portanto, ele teria bastante margem útil para ser capaz de expulsar múltiplas martias na tentativa de libertar-se de uma troca perdedora.

Razão # 5: os juros overnight positivos das moedas de interesse positivo podem ajudar a compensar as perdas.

Este é provavelmente o mais fraco dos quatro motivos, mas vale a pena mencionar. Um comerciante de martingale pode aplicar a estratégia em pares de moedas com carry positivo, o que significa que ele compraria uma moeda com a taxa de juros mais elevada. Por exemplo, como escrevo em julho de 2010, ele provavelmente compraria AUD / USD porque tem a taxa de juros mais alta. No entanto, deve-se lembrar que o interesse positivo durante a noite só pode mitigar fracamente um comércio de martingale perdedora. Uma maldade de colocação de martingale através de múltiplas pernas negativas é como uma casa em chamas: a esperança de que o interesse positivo durante a noite possa compensar a perda é semelhante a ligar a torneira do banheiro, na esperança de que ela afogue o fogo da casa.

Quais são as Mecânica de Martingales em Forex?

Existem seis componentes principais (tamanho da conta, tamanho inicial do lote, intervalo, lucro alvo, negociações múltiplas e máximas), conforme ilustrado abaixo:

Seu tamanho inicial do lote em relação à sua conta deve ser o mais baixo possível para suportar um evento adverso. Seu intervalo de etapa e objetivo de lucro deve ser pequeno o suficiente para dobrar para o ponto de equilíbrio nas oportunidades mais freqüentes, ainda que grande o suficiente para resistir ao choque de um feroz evento de mercado. Seu múltiplo deve estar em qualquer lugar de 1.1 a 2 (se 1, então seria uma grade). Sempre aponte para baixo, a fim de evitar o risco de composição negativa. As negociações máximas devem ser definidas para um número que, se alcançado, seria o seu máximo máximo tolerável aberto máximo.

Gorjeta! Uma calculadora muito prática do Forex-Martingale pode ser encontrada aqui.

Quais são as desvantagens de Martingales em Forex?

A vantagem de um Martingale EA é "sem perda" e a desvantagem é uma perda colossal: a martingale EA não pode sofrer perdas por algum tempo devido ao "duplicação" depois de perder negociações até que o mercado se vire e a posição se recupere, mas se a O mercado não consegue girar em torno da duplicação rapidamente destrói a conta.

Os sistemas de negociação da Martingale são muito populares no comércio automatizado de Forex, porque é bastante fácil criar um consultor especialista que pareceria interessante e atraente usando o martingale. Um desenvolvedor do sistema pode acompanhar sua idéia de martingale em uma ótima história para mostrar resultados encantadores, e com um pouco de sorte, ele pode mostrar resultados igualmente atraentes por algumas semanas ou meses. Adicionar uma martingale é a maneira mais fácil de se enganar ou de um observador, fornecendo uma estratégia "lucrativa" (pelo menos à primeira vista). E então, quando ele atraiu a si mesmo ou a seus amigos para a idéia de seu santo graal, negociando dinheiro real, um comércio errado pode levá-los a todos.

Vamos enumerar algumas das desvantagens inerentes com mais detalhes:

A martingal clássica ou pura é destinada a falhar - e falhar provavelmente dentro de semanas ou meses. Usar uma martingale pura nos mercados torna a probabilidade de uma série de derrotas diferente dos jogos de azar. A probabilidade torna-se maior se os negócios forem mais conduzidos. Podem acontecer tendências fortes de mais de 200 pips sem correções significativas, e quando o fazem, eles geralmente podem acumular 8 + intervalos de perda de intervalo que podem rapidamente invadir a maioria das contas. O risco de recompensa é muito alto. Suponha que você seja proposto para escolher: ganho 1 dólar com a probabilidade de 99% ou perder 99 dólares com a probabilidade de 1%. Lucros insignificantes serão compensados ​​com perdas e distúrbios desastrosos. O som não é tão atraente, não é? Criação do paraíso dos tolos. Por um curto período de tempo, um comerciante da martingale pode ver sua conta crescer de forma encantadora. Ele então pensa que ele é o próprio Midas e faz com que todos ao seu redor se juntem ao seu sistema até que eventualmente tudo se abate. Difícil de testar corretamente ou encaminhar o teste. Martingales pode facilmente revelar ótimos resultados de backtest ao longo de uma história estreitamente definida, e os testes de frente podem exibir resultados excelentes durante semanas e meses até que o comércio errado eventualmente destrói tudo. No-stops é um problema em si mesmo. A maioria dos sistemas falha miseravelmente sem ter paradas bem definidas. O companheiro inseparável de não pára é superar a posição. Dentro desse tempo, o preço às vezes funciona muito longe.

O que possivelmente poderia ser o antídoto para a desvantagem inerente de uma martingala pura?

O Martingale Modificado: um sistema de entrada "preciso" casado com um & # 8220; conservador & # 8221; martingale.

A maioria dos comerciantes que defendem a Martingales pensa que, se conseguirem encontrar um bom sistema com um registro muito baixo de perdas consecutivas, pode ser melhorado com uma martingale conservadora.

e alavancagem (veja o motivo # 4)

O casamento de um tal sistema deve ser capaz de provar sua sobrevivência e rentabilidade em um grande tamanho de amostra comercial (backtesting e teste para frente), idealmente durante um período de backtesting de 9 anos que leva em consideração uma gama de diferentes condições de mercado.

Um sistema altamente preciso esperaria ganhar a maior parte do seu dinheiro com o comércio inicial nos mercados de tendências, e usaria as pernas da martingale para tornar todas as negociações rentáveis, mesmo em mercados de alcance ou whipsaw. A maioria das condições de mercado seria assim contabilizada.

O único Talão de Aquiles seria a possibilidade de estar no lado errado de uma tendência muito feroz ou reversão da tendência, o que teoricamente poderia violar todas as pernas e explodir a conta. No entanto, é aqui que a calibração conservadora da martingale pode ser útil. Se o tamanho do lote fosse muito pequeno em relação ao tamanho da conta (digamos, em uma escala de alavancagem de 1: 5), e o múltiplo era 1,5 (em vez de 2) e o intervalo da perna estava configurado para abranger um intervalo significativo de pip, então A martingale teria uma chance de se sobreviver a uma gota através de vários intervalos, mesmo no pior dos casos. Se puder ser mostrado através de muitas negociações em backtesting e teste direto que esse sistema possui muito poucos negócios perdidos consecutivos e que ele pode esquivar ou absorver as condições de mercado mais ferozes, então a martinga modificada não seria necessariamente um tempo de espera - bombear.

Houve muitas tentativas para criar esses martingales modificados e a maioria falhou. Às vezes, a falha reside no fato de o mecanismo de entrada não ser suficientemente preciso, ou os intervalos ou alavancagem ou múltiplo não estão sendo ajustados corretamente. A falha ocorre com otimização e teste impróprios. No entanto, porque ninguém criou uma martinga modificada bem-sucedida antes, não torna impossível. Houve muitas tentativas de construir um avião antes que os irmãos Wright apareçam. A busca de uma marcação modificada bem sucedida é difícil porque é muito difícil antecipar e evitar esse evento no mercado do tsunami que pode superar todos os seus níveis. Você pode ser capaz de fazê-lo para muitos deles, mas a chave é poder fazê-lo para todos eles. Embora os testes de backtesting e forward adequados possam ajudar, os mercados são geralmente aleatórios, e a aleatoriedade futura pode lançar as coisas mais selvagens em um sistema atualmente preciso com trocas perdidas consecutivas muito baixas.

Conclusão.

Um martingale puro, como vimos, não oferece melhores perspectivas na negociação no FX, como acontece nos casinos ou jogos de azar. Sem um bom posicionamento de entrada e um viés direcional, a martingala pura é uma bomba de tempo "burra" esperando a explodir a conta no primeiro advento do mercado adverso. Você pode fazer a Marti-grid o mercado por tanto tempo antes do mercado quebrar todos os níveis da Marti-grid, e a torre defeituosa derruba.

Martingales modificados, por outro lado, podem fazer negócios direcionais "inteligentes" com mais precisão quando combinados com um sistema de entrada preciso. Isso pode ajudar a esfregar a taxa de falhas e perder barreiras e assim diminuir a vulnerabilidade geral do sistema. Além disso, o componente martingale pode ser muito mais conservador do que o tradicionalmente imaginado. Pode-se trocar com um tamanho de lote muito pequeno, desculpa e maiores intervalos de perna para resistir a eventos ferozes quando ocorrem.

No entanto, nunca se deve esquecer o perigo sempre presente que ainda existe mesmo dentro do melhor dos martingales modificados. Não importa quão preciso o sistema e quão corretamente calibrado o mecanismo da martingale, ele simplesmente tira esse comércio de anormal para destruir sua conta. Estes martingales modificados podem ser divertidos para jogar e experimentar - em contas de demonstração - ou contas ao vivo que você pode perder. Enquanto você conhece os perigos da fera que você está prestes a andar, pode ser um passeio emocionante, pois você vê sua equidade subir como nenhuma outra. Talvez você possa ser afortunada que passeia a besta até os portões do céu. Alternativamente, você pode se juntar às fileiras de muitos outros se for para o inferno. Fique apertado, aproveite o passeio e esteja preparado para qualquer evento.

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O Sistema Anti Martingale & # 8211; Lucro de & # 8220; Martingale in Reverse & # 8221;

No entanto, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos comerciantes pensam que é mais lógico. "Martingale em reverso" persiste em ganhar negócios e derruba perdedores. Se isso parecer melhor, continue lendo.

& # 8220; Doubling-Up & # 8221; Em Vencedores.

O sistema Martingale padrão fecha os vencedores e duplica a exposição na perda de negócios. Se você não estiver familiarizado com esta estratégia, veja este outro artigo aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que isso pode causar perdas de forma exponencial.

O Martingale reverso, como eu descreverei agora, faz exatamente o oposto. Ele fecha a perda de negociações e ganha duplas. A idéia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem.

Anti Martingale é uma estratégia eficaz seguindo a estratégia. Ao contrário do Martingale para a frente, não tem "cauda gorda" e # 8221; riscos.

Pegue o seguinte exemplo na Tabela 1. Isso mostra como um & # 8220; duplicar & # 8221; A sequência funciona na prática. Eu configurei um lucro de tomada virtual e pare o alvo de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Comece por colocar uma compra para abrir a ordem. O preço subiu 20 pips até 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dou o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1.3520.

Isso me dá um preço de entrada médio de 1.3510. Continuo duplicando a exposição para cada incremento de 20 pip (minha definição de um comércio vencedor).

No tick 6, o preço cai em 20 pips. Seguindo a estratégia inversa, agora tenho que fechar a última posição. Como é um perdedor (de acordo com os meus critérios). Então, coloco uma venda para fechar o pedido no tick 6. O efeito disso é metade da minha posição, ou exposição. Agora mantenho 8 lotes em vez de 16.

Eu também percebi uma perda de - $ 16 no comércio perdedor. Meu saldo líquido é agora - $ 2. A tabela abaixo mostra como o saldo global é constituído. No tick 6, a P & amp; L de cada uma das posições é a seguinte:

Tabela 2: Instantâneo do comércio P & amp; L no fechamento da primeira posição.

Um comércio perdedor cancela o lucro.

Observe que a última troca perdida eliminou todo o lucro nos negócios abertos existentes e me deixou com uma perda líquida de - $ 2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esta relação sempre é válida.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

O lucro total do grupo foi cancelado pela última jogada de apenas 20 pips. Neste momento, ainda existem quatro posições abertas. Os três primeiros estão em lucro e o último está em equilíbrio mesmo.

A questão é então o que fazer com essas posições restantes.

Abordagem padrão de reversão.

Neste ponto, alguns comerciantes consideram que a tendência se inverteu. Então eles ganham dinheiro com os negócios remanescentes antes que ocorram perdas adicionais. Isto é o que você fará se você estiver refletindo uma estratégia de Martingale pura.

Abordagem híbrida.

Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e aguardar. Você poderia fazer isso, por exemplo, se você tiver outros indicadores que sugerem que a tendência original pode retornar. Esta é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão pura, os negócios em toda a sequência estarão todos fechados neste ponto.

Para ver todo o processo em ação, você pode usar a folha de Excel que demonstra a estratégia anti Martingale:

A planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo, definindo o parâmetro "perder multiplicador".

Como o Martingale original, as perdas de lucro e stop são "virtuais", na medida em que definem apenas trocas e perdas de negócios. E, portanto, quando aumentar ou reduzir a exposição.

Tal como acontece com a negociação da rede, você normalmente também definirá uma meta de lucro para o "sistema inteiro". Diga, por exemplo, após as pernas N "dobradas" ou quando todo o sistema de posições abertas atinge uma certa quantidade de lucro.

Duplicar pode trabalhar contra você.

Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem de Martingale, também pode ser contra você. Com o inverso-Martingale, a média acima, em vez de diminuir, significa que seus lucros podem ser transformados muito rapidamente em perdas se o mercado se voltar contra você.

No lado positivo, a perda de uma única seqüência é limitada à sua perda de stop no montante do lote inicial. Então, diga que sua perda de parada é de 40 pips e seu tamanho de lote inicial é de 1 lote micro, sua maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 lote micro. Isso é cerca de $ 4 & # 8211; dependendo das moedas que você está negociando.

Assim como Martingale padrão recupera perdas em um comércio vencedor. Anti-Martingale faz exatamente o oposto. Um comércio perdedor em uma progressão de dupla elevação elimina o lucro de toda a posição.

Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O & # 8220; bater das paradas & # 8221; pode ser um problema significativo quando a ação de preços é especialmente volátil.

A Estratégia é equilibrada pelo risco.

Ambos Martingale e anti Martingale têm recompensa de versos de risco igual. Ou seja, eles são equilibrados com risco equilibrado. Então, dizer que seu sucesso na escolha de negócios não é melhor do que o acaso. Isso significa que o sistema possui uma relação risco-recompensa 1: 1 e um retorno esperado líquido de zero.

A análise é apenas o inverso do Martingale. Todo o comércio perdedor está fechado na sua perda de parada. E há uma probabilidade igual de escolher versos vencedores perdendo negociações. Então a perda esperada dos perdedores é:

Onde N é o número total de negócios, e B é o montante fixo da perda em cada comércio. No anti Martingale, digamos que eu encerrei o sistema e tire lucro depois de 8 vencedores seguidos. Ou seja, depois de duplicar 7 vezes.

A probabilidade de 8 vencedores em uma linha é (1/2) 8. Isso significa que eu espero que isso aconteça após 2 8, ou depois de 256 negociações.

Perda esperada dos perdedores: (½) x 256 x 1 = -128 O lucro esperado da sequência vencedora: 2 7 x 1 = 128 Resultado final esperado final: 0.

Isso ocorre porque nesta configuração, todas as outras combinações, além de 8 vencedores em uma linha, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro o número que você escolher.

Na prática, é claro, o retorno esperado e a recompensa de risco serão ligeiramente inferiores a zero devido a spreads e outras taxas. Isso está assumindo que sua seleção comercial não é melhor do que o acaso. Claro, o objetivo é que a seleção de comércio é melhor do que um flip de moeda.

Evite aquelas Trampas assustadoras.

O sistema Martingale padrão dobra-se cegamente em negociações perdidas consecutivas. Sem controles adequados, isso pode levar o comerciante a uma redução profunda com resultados desastrosos.

O padrão de perda de lucro de anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nesta estratégia você vê pequenas perdas freqüentes, e algumas poucas grandes. Você raramente vê as retiradas assustadoras que você obtém com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Observe quanto mais suave os retornos na estratégia inversa são.

A razão é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não cresce a uma taxa exponencial. O & # 8220; dente de serra & # 8221; A aparência da Figura 5 mostra esses # 8220; raros, mas catastróficos e # 8221; perdas.

Você ainda verá perdas no sistema inverso, mas estas estão mais contidas. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que você também ganhou ganhou os retornos consistentes e consistentes que são possíveis com a Martingale.

Escolhendo um Sinal de Entrada.

Na planilha I & # 8217; usamos a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se existe uma tendência e em que direção.

Com anti-martingale, o indicador deve & # 8220; dizer & # 8221; quando há uma alta probabilidade de uma tendência existente, ou o início de uma nova tendência.

Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada:

Estes são apenas alguns exemplos. Para mais informações sobre isso e na escolha de um mercado, veja aqui. Alguns deles são mais subjetivos em interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte for o sinal de tendência combinado, maiores serão as chances de uma seqüência comercial lucrativa.

Aviso Cuide-se de confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você negociar manualmente ou criar um consultor especializado, você também deve incorporar um ponto de vista fundamental.

Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação.

Para ver o potencial de sinais falsos, veja a planilha e veja o gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você notará que padrões técnicos comuns aparecem lá uma e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, padrões de cabeça e ombro. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Sem outra entrada, esses tipos de padrões podem levar a falsos sinais.

O desempenho a curto prazo pode ser enganador com qualquer sistema de negociação. Para analisar o comportamento a longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características de mercado usando a tendência & # 8220; drift & # 8221; parâmetro na planilha:

Mercado plano (parâmetro de tendência = 0) Mercado alcista (parâmetro de tendência = 0,1) Mercado bearish (parâmetro de tendência = -0,1)

Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3.

Tabela 3: Anti-Martingale & # 8211; Resumo do desempenho a longo prazo.

O importante para tirar isso é as diferenças de desempenho marcadas. Anti Martingale não funciona bem em mercados planos. Veja a enorme diferença nos retornos médios. Na verdade, faz muito pior do que aleatório. Isso ressalta a importância de escolher a estratégia certa para o mercado certo.

A Figura 1 mostra um padrão de lucro típico de uma única corrida. Compare isso com Martingale, em que os levantamentos são freqüentes e severos. Clique aqui para abrir a imagem em uma nova janela.

A figura acima mostra a distribuição de freqüência de cada uma das diferentes condições de mercado. Observe como a distribuição dos retornos para & # 8220; tendências & # 8221; é deslocado para a direita. Isso representa os retornos mais altos.

A seguinte planilha do Excel permitirá que você teste a estratégia você mesmo e experimente diferentes cenários.

Você pode configurar diferentes condições de volatilidade e tendências, então veja de primeira mão como o algoritmo se comporta.

Anti Martingale é melhor nos mercados de tendências.

Não há nenhum ponto em que corre tanto Martingale e Anti-Martingale ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuração. As estratégias são opostas e adequadas a diferentes situações.

Enquanto o Martingale padrão funciona bem em mercados fixos e fixos, o anti Martingale é mais adequado para mercados voláteis e de tendências. Portanto, não é assim dizer que ganhou o trabalho às vezes em condições planas ou sem tendências. É apenas a idéia por trás disso é escalar a exposição em um mercado crescente ou em queda. Este é o lugar onde a maior parte dos grandes lucros são feitos.

A preferência & # 8220; & # 8221; para as tendências torna o algoritmo inverso mais adequado para negociação de pares voláteis ou para o positivo & # 8220; carry & # 8221; oportunidades.

Comparações.

A Tabela 4 abaixo mostra as características de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados são baseados em 1.000 execuções de ambos os algoritmos em diferentes condições de mercado: plana, alta e baixa. Cada execução pode executar até 200 negociações. Esses dados de amostra, portanto, consistem em 1,2 milhões de pontos de dados (1000 x 6 x 200).

Em todos os casos, os testes executam negócios em múltiplos de 1 lote. O retorno para cada julgamento é medido como o retorno em pips por lote negociado (total pips / lotes negociados).

Tabela 4: Comparação de desempenho Anti-Martingale vs Martingale.

A Figura 3 abaixo mostra as distribuições de retorno de ambas as estratégias. Como pode ser visto, a distribuição de Martingale é altamente atingida com uma dupla e # 8220; cauda gorda e # 8221 ;. O mais negativo do que está bem # 8220; fora do gráfico # 8221 ;. O pior caso executado retornou uma perda maciça de -772 pips / lot & # 8211; mostrado na Tabela 3 acima.

As médias de longo prazo, como mostrado na Tabela 4, destacam a variabilidade do desempenho, dependendo das condições do mercado. Anti Martingale dá um retorno médio muito mais forte em um mercado crescente / em queda.

No entanto, isso é exatamente onde a estratégia convencional sofre. Principalmente devido ao "dobrar" # 8221; contra as tendências prevalecentes. Se a tendência é alta ou baixa não tem impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma kurtosis muito grande.

A figura acima mostra os ganhos acumulados a longo prazo em pips para Anti Martingale. O gráfico de retorno é significativamente mais suave do que o Martingale padrão retorna abaixo.

Na Figura 5, você pode ver os retornos de Martingale mostrar uma característica # 8220; dente de serra # 8221 ;. Estes demonstram o grande & # 8220; one off & # 8221; Perdas que ocorrem no algoritmo clássico & # 8220; & # 8221 ;.

Anti-Martingale: considerações.

A & # 8220; Bottom Line & # 8221;

A estratégia reversa é mais adequada para mercados voláteis e tendenciais. No entanto, Martingale dá melhores resultados em mercados planos, predominantemente menos tendência. Ambas as estratégias produzem um retorno esperado de longo prazo de zero. Portanto, a escolha de par de moedas adequadas, condições de mercado e sinal de entrada são fundamentais para o sucesso com qualquer estratégia (ver gráficos de retorno). O Martingale Padrão é caracterizado por retornos estáveis ​​e positivos, e # 8220; um off & # 8221; grandes perdas. Estes aparecem como & # 8220; caudas gordas & # 8220; na distribuição de retorno (veja gráficos de retorno de comparação). Isso leva a resultados altamente variáveis ​​a longo prazo. A distribuição de retorno de Anti Martingale é significativamente mais plana, com menor variância, pois os retornos globais são mais # 8220; agrupados em torno da média & # 8221 ;. Os retornos óptimos a longo prazo podem ser alcançados por & # 8220; flipping & # 8221; entre as duas estratégias de acordo com as condições do mercado. Isso pode ser automatizado se você estiver usando e Expert Advisor.

Por que usá-lo.

Ele diminui a exposição em perdas, e aumenta em lucros. A maioria dos comerciantes acredita que tem mais sentido do que fazer o contrário. Como Martingale, tem um resultado e uma recompensa de risco que pode ser estatisticamente estimada. É adequado para o comércio algorítmico. Ele não enfrenta perdas exponencialmente crescentes - desde que paradas e lucros são executados corretamente. Usando o sistema avançado, é difícil aproveitar as tendências. Mesmo quando uma forte tendência é detectada, a vantagem é limitada a uma progressão linear.

Por que evitar isso.

O duplicação dos tamanhos de posição pode funcionar contra você. Se o seu maior comércio perde, ele limpa os ganhos para toda a seqüência. O tamanho do lote grande significa que existe um risco de perdas consideráveis ​​se suas paradas estiverem superadas. Isso pode acontecer se as lacunas do mercado e diminuir seus níveis de parada. Problemas de execução com seu corretor também podem causar paradas para falhar ou executar em níveis que tornam o resultado não lucrativo. No entanto, esse é um problema que a maioria das estratégias algorítmicas são propensas a.

Gostaria de se manter informado?

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As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

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Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

Seleção do ponto de implantação.

Martingales são atraentes, mas matematicamente desvantajosos, conforme descrito anteriormente (lucros lineares versus retrações exponenciais).

No entanto, se o ponto de implantação correto for selecionado, ele pode fazer uma excelente estratégia.

Você pode recomendar quaisquer recursos para identificar / backtest sites de implantação?

Anti Martingale foi negligenciado.

Se você quiser lançar aquele peru com algum sucesso, você precisará de um escopo preciso.

O que eu uso é um 200ema, 100 ema, 50 ema. com bollers (2 deles) ajustados para 1,381 e 2 desvios.

Isso me permite iniciar o sistema anti-martingale. Eu não tomo mais de 4 posições no total.1,1,2,4, (apenas mercado de tendências)

Primeira posição (Eur-Dol.) Durante o período da quinta onda.

Segunda posição após um salto fora do 200 (ou através do 200) e um rally para o 50 ema.

A terceira posição o leva para baixo e espera novamente para um novo teste do 50ema.

Quarta posição um reteste dos 100 ema (4x + 4x lotes totais).

Eu fechar todas as posições em uma extensão de fib de 1,28 a 1,618, dependendo de suporte, linhas de tendência, ou relações de fibro longo prazo.

Se eu entrar no estágio de acumulação ou no estágio de distribuição, eu vou mudar para um sistema de martingale.

Na distribuição do movimento de preços (longo), a parte traseira de cada onda se inclinará para trás e através da fase de acumulação (longa), a frente da onda começará a inclinar-se para a frente.

Passando por muito tempo você notará que o retracement após a conclusão da onda final (& # 8221; terceiro topo da montanha; # 8221;) irá endireitar-se para cerca de 45 graus e depois cair da mesa.

Acho que agora você pode dizer que eu sou um vendedor curto.

Eu tenho alguns outros indicadores, poderia passar sem eles.

A contagem de ondas em cada período de tempo com um estudo de fib, completa meu sistema de negociação.

Eu também acompanho o calendário econômico.

Espero que isso tenha sido alguma ajuda para os comerciantes em ascensão.

O meu pensamento com diferentes pares é que depende do comerciante. Talvez você seja uma daquelas pessoas que entram na zona e quando você ganha não depende do par, mas do seu estado de espírito e foco. Então, faria sentido tratar cada comércio independente de pares como parte de uma estratégia anti martingale modificada. Caso contrário, não.

Executei algumas simulações e devo dizer que uma estratégia anti martingale em que os ganhos de 100% são reinvestidos parece realmente lógico.

Arriscando 1% de 100000 (1000 na primeira rodada em outras palavras).

Digamos um RR de 1,5 (mas a maioria provavelmente preferiria maior),

(Ganhando por cento 50%, não altera realmente os cálculos, mas com que frequência obtemos rádios de ganhos.

Vamos arriscar, digamos, um primeiro capital vencedor desde o último perdedor.

Primeiro ganhamos 1500, podemos reduzir 375 na próxima vez. Se um perdedor estamos agora abaixo de 1% de 101500 e 375 extra. 100110 em outras palavras.

Não tão ruim, ainda positivo.

Digamos que eu ganho quatro vezes depois um perdedor (não ESTA incomum com 50% de vencedores),

Com 1% de risco de capital atual, recebo:

Com o uso de um antimartingale de 25% arriscava os ganhos desde o último perdedor.

Executei simulações de excel simples desta e, a longo prazo, nunca vi esse sistema ser superado pelo sistema linear linear.

Mas eu executei uma simulação de monte carlo por algumas vezes (1000 trades em uma série 10000 vezes) e a média é sempre melhor (por muito) com o uso de um anti martingale modificado. O menor resultado é menor (na verdade, é bastante fácil calcular o pior caso, pois isso é se você receber todos os outros vencedores e perdedores. Mas, francamente. Isso é altamente improvável.

Mais de 1000 negócios (10000 simulações), a diferença média (diferença calculada como ganhos anti martingale / winnings linear) entre os sistemas é média de 3,8. Min 0,778 e max 139. As simulações repetidas obtêm resultados semelhantes (o mínimo permanece basicamente o mesmo, a média está abaixo de 4 e # 8230; o máximo varia de forma selvagem embora 400. 200 etc.)

A parte difícil é, naturalmente, como implementar isso.

As cordas dos vencedores dependem do meu foco e habilidade ou de que um par está se comportando de uma maneira que facilita o comércio?

Eu faço um sistema onde um comércio vencedor no EURUSD me faz aumentar o risco somente no próximo comércio EURUSD ou no próximo comércio independente de qual é o par?

É uma ideia interessante, e faria o sentido lógico de bloquear os ganhos e não reinvestir todos. Eu usei estratégias muito semelhantes com martingale. Mas lá você tem a posição inversa - como é a estratégia do contador. O que eu faço é aumentar minha participação em cada rodada (bloqueando os ganhos). Essa exposição adicional reduz a probabilidade de ser eliminada (permitindo uma redução maior).

Se você estiver reduzindo a exposição em cada rodada, de acordo com os ganhos, isso pode ser feito tomando um tamanho de comércio menor em cada rodada, ou reduzindo o número de pernas permitidas em sua seqüência comercial.

Não tenho certeza do seu raciocínio atrás dos pares de comutação. Mas eu também diria que há forte dependência do mercado, quanto ao momento em que cada estratégia funciona e os resultados alcançados. Então, mudar para um novo par, depois de vencer negociações em outro seria um pouco imprevisível.

Que tal uma grade anti martingale?

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.